![[icon]](http://l-userpic.livejournal.com/67126773/13570509) |
The way to a faaaar...
|
| Шорт 1.46. Стоп повыше 61 фибы.
ЗЫ: страшно, картинка бычья. второй день выше коридора. | comments: Leave a comment   |
| Цели снизу не достигнуты. В районе 989 шортодобавка.
Дневная цель в десятку! Но момент движения остаётся. Хорошая вероятность сходить выше:
 | | comments: Leave a comment |
| А вот вообще совершенно потрясная картинка - накопительный POC с 2000 года где-то в районе 50% коррекции! Вот туда бы сбегать, да закрыть, а потом..
 | | comments: Leave a comment |
| Недавно начал анализировать рынки с позиций МР. Получились интересные картинки. На рисунках накопительный профиль за 5 лет. Для начала немного истории.
Где мы были год назад? Рынок был сбалансирован и тщательно утрамбовал уровни между 1.52-1.59. Выше "не шмогла". На больших таймфремах явно нужна была коррекция. Куда бы мы отправились с этих уровней? Видно несколько хороших уровней. Не стал рисовать дабы не загромождать график, но перечислю:
1.50
1.43
1.39
1.24 - этот уровень на графике толстой зелёной.
Но выход из равновесного состояния был столь мощный и стремительный что всего за каких-то 3-4 месяца мы были уже там! Кстати в процессе очень неплохо отработал уровень 1.39 дав неплохой отскок на 9 фигур, но таки не дострелив до 1.50.
Ну и картинка на сегодня 2009-07-24. Пока все события развиваются в раках отскока от большого падения, пытаясь заполнить образованные пустоты и неплохо отрабатывая прежние уровни поддержки. На график накинул фибу и варианты развития событий. Уровни:
1.43
1.50
1.53
Ну и здесь более детальная картика - днеки - это позволит дать более точные уровни. Тот же профиль справа, а слева сформировавшийся профиль за год похода от 1.60.
Дневки дают ещё один ключевой уровень 1.4550. Думаю там будут крыться достаточно крупыне таймфреймы. Ну и чуть выше 61 фиба. Если на этом уровне будет "перешорт" и зелёные ростки дадут побеги то евро будет не остановить до 1.50, а то и ещё на пункта три повыше.
ЗЫ: уровни похода вниз не рассмотрены совсем. Пока рано. Ну а локальные уровни хорошо видны. 1.38, 1.34, 1.30. | | comments: Leave a comment |
| С год назад увлёкся нейро-сетями. Позади полно идей, много экспериментов, технологий, осмысления и результатов. Впереди ещё больше Идей и Возможностей, но пожалуй как у многих страшный цейтнот. Собственно попробую здесь завести некую записную книжку что б всегда можно было вернуться к пройденному :) Здесь не будет "готовых" решений и реализаций. Важна Идея. Реализация вторична.
Итак.. В последнее время часто встречаю заинтересованность людей к незаслуженно забытому подходу анализа рынка (в том числе и мной) - Market Profile (спасибо fenix_fx, реанимировал для меня темку). Что ж, попробую исследовать MP не с точки зрения подхода расписанного в учебниках, а взглянуть на Реальную картину не предвзятым электронным мозгом :) по истории какого-либо инструмента.. Для затравки картинка:
[Учитель:4;4;0.0005]
Собственно здесь 15минутка (не важно какого инструмента дабы не отвлекаться от сути) с MP на заднем фоне и "эталонным светофором".
Собственно для меня вопрос сейчас в следующем: что и как подать на Вход НС?
В моих френдах нет специалистов по НС да это и не нужно. Тут подход простой и в тоже время философский. Н-сети смотрят на мир как и люди, сквозь узкую щель - рецепторы на которые поступают внешние раздражители. Это новости, статистика, жж :) и пр. На выходе у нас складывается некое мироощущение, которое у некоторых доходит до торговых сигналов. Вон муха имеет всего-то нескольких тыс. элементарных фасеточных рецепторов и горстку нейронов и отлично ориентируется в пространстве - попробуй прибей :)
Так вот предположим НС имеет аналогичный количество входов (сотни, единицы тысяч). Количество фиксировано. (кстати не думаю что человек анализирует больше единиц информации, возможно она более сложная, но кто сказал что верная?) Итак, как подать Картинку MP что бы её можно было рассмотреть? :) Чёрт, унесло меня.. завершил писанину. Кому интересно, делитесь мнениями. О результатах черкну. | | comments: Leave a comment |
| Гэп и узкий рейндж на протяжении двух недель на фоне падающих объёмов. Ситуация пограничная, достаточно небольшого движения в ту или другую сторону для определения направления. На текущий момент модель походит на смежные свечи, что говорит за продолжение роста. Остаётся дождаться закрытия следующей недели.
Но с другой стороны уже сказывается перекупленность и даже дивергенция, а так же весьма спорные процессы в экономике. Ну и взглянем на "опережающий" индекс BDI "защищённый" от спекуляций? ;)
 | | comments: Leave a comment |
| Ну вот и прошло три месяца безжалостной коррекции и уже целый месяц пара консолилируется в узком диапазоне. В результате месяц завершился красивой дожи.
Ожидаю в следующем месяце продолжения консолидации и было бы красиво увидеть образование формации утренней звезды. Хотя возможно это и рановато, и сценарий перенесётся на следующий год.. Но что бы хотелось заметить?
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/ADJSBASE
За последние три месяца денежная база была увеличена почти двукратно! Где результат? Ну первое это залив ликвидностью. Возможно это остановило паровоз доллара и обвал рынков. Ну и резкое снижение мультипликатора: http://research.stlouisfed.org/fred2/series/MULT
Вообще хорошая статистика с глубокой хронологией:
http://research.stlouisfed.org/fred2/
Я совсем даже не специалист по макроэкономике, но после обильнейшего снегопада в горах меня не нужно уверять что сейчас погода отличная и лавина не сойдёт. Это вопрос времени. К тому же если кому-то выгоден этот сход..
Что ж, продолжим наблюдение.
PS: а видел кто подобную статистику от ЕЦБ? | | comments: 2 comments or Leave a comment |
| 
А вот так это закончилось (надеюсь): /добавлено после чёрного вторника 20080916
а вот что значит ловить нож добавлено 20081006
 | | comments: 1 comment or Leave a comment |
| S&P500
MICEX
Сюда не хватет ещё графика йена/бакс. Ну да ленно ужо, да и в общем движение очевидно, но вот на сколько велико.. ну да графики покажут. | | comments: 3 comments or Leave a comment |
| 
Несмотря на негатив - держат рубеж! Иначе новый среднесрочный поход в лучшем случае в район 1250.. Но судя по объёмам и информационному окружению, я бы не поставил на рост.
И вот чем это закончилось:
 | | comments: 1 comment or Leave a comment |
| 
Сформирован среднесрочный шорт. На дневке медвежье поглощение. RSI, стохастик небольшой дивер, неприятно загнулась MACD. Ну и момент показывает что пора бы завершать тенденцию :)
Обстоятельства. Продавай когда все покупают. (с)
Пару дней назад даунгрэйд от Дойчей. Продали уже что ли?
Нефть на хаях - клоз дня 105,42. Надеюсь на следующей недели фикс. Деревья не растут до небес. По крайней мере сразу.
Амеры валятся. Я бы даже сказал они на грани. Но как раз это и опасно - есть хорошая вероятность отскока. Ну да будет им..
P.S.
ВТБ может и больше бы дало, но там лучше интрадей ;) | | comments: 7 comments or Leave a comment |
| Для начала графики, много:
или так, чуть более подробнее на 3марта:
или так, ещё более подробно, и из чего можно сделать вывод что любое промедление роста и боковик вызовет выход из канала со всеми вытекающими:
Ну а теперь пугалки аналитегов или
11 причин, по которым рецессия Бернанки продлится до 2011 года
Помните популярную песенку 1973 года, в которой поется, что “клоуны слева, шутники справа, а между ними я, я больше не выдержу”, спрашивает читателей обозреватель агентства Marketwatch Пол Фаррелл (Paul Farrell). Примечательно, что эта метафора не потеряла актуальность и в наши дни. Достаточно вспомнить выступления в Конгрессе. Слева глава Федеральной резервной системы Бен Бернанки (Ben Bernanke), справа министр финансов Генри Полсон (Henry Paulson), а между ними американцы – знакомая картина, не правда ли?
Летом 2007 года они убеждали своих слушателей в том, что кризис в секторе ипотечного кредитования заемщиков с низким кредитным рейтингом удалось “обуздать”. Однако все теперь все убедились, что это совсем не так. Они только что заявили в Конгрессе, что “Америка сможет избежать рецессии”, хотя статистика свидетельствует об обратном. Клоуны слева … шутники справа .. я между ними … я больше не могу. Однако придется все же это выдержать.
“Тяжелые времена для фондовых рынков могут длиться годами”, - заключает профессиональный журнал для финансовых советников InvestmentNews. Следовательно возникает вопрос: Когда же “быки” возьмут свое? Сколько еще на рынке будут царить “медвежьи” настроения? Завершится ли такая ситуация в 2008 году или растянется до 2011, как это было в 2000-2002 годах?
Вопросов много, ответы на них получить представляется весьма проблематичной задачей. Остается надеяться только на себя. Marketwatch приводит 11 важных факторов, которые могут помочь читателям разобраться в ситуации и самим определить сроки завершения непростых для американской экономики времен.
1. Стагфляция: последняя соломинка Бернанке не поможет
Новая книга Вильяма Флекенштейна (William Fleckenstein), пристально следящего за политикой ФРС, “Пузыри Гринспена: Век невежеста Федрезерва” (Greenspan's Bubbles: The Age of Ignorance at the Federal Reserve), дает читателю понять, что на протяжении 18-ти лет американской банковской системой управляли, как коммуной хиппи “нового времени”. В воздухе чувствовался дух свободы и чувство, что “все пройдет, все наладится”.
Сейчас ФРС возглавляет профессор, который, по словам Флекенштейна, “ни в чем не может разобраться”. В его руках реальная экономика в $13 трлн., занимающая далеко не последнее место в этом 48-триллионном мире. Проблема в том, что это не семинар по экономической теории, а реальность.
В 70-ые годы США уже сталкивались с проблемой замедления экономического роста, но опыт тех лет доказал, что смягчение денежно-кредитной политики ведет к увеличению инфляции, а не роста. Стагфляция положила начало рецессии. Теперь история повторяется?
2. Спад в секторе жилищного кредитования: нам еще многое предстоит пережить!
Годы невостребованных товарно-материальных запасов, лишения права выпуска закладных, замедления в секторе жилищного строительства, сомнительных страховщиков облигаций, слабых рейтинговых агентств, фондов, имеющих ненадежные долговые обязательства. Реалисты уверены, что в таких условиях Америке необходима программа по спасению экономики стоимостью $1,6 трлн., а не $160 млрд., предложенные президентом Джорджем Бушем (George Bush).
3.Сырье: новая мировая “валюта” теперь вовсе не доллар
Забудьте бумажные деньги и долговые расписки. Новой мировой “валютой” стало сырье. Нефть, металлы, золото, сюда же можно прибавить зерно. Ради нефти и пластиковых игрушек, Америка финансирует рост других рынков, а не свой собственный. В результате Россия и Китай набирают силу, обретая статус мировых держав.
4. Производные инструменты: мировая бомба стоимостью $516 трлн. с включенным часовым механизмом
С учетом мирового ВВП, составляющего $48 трлн., деривативы представляют собой хороший инструмент при последовательном управлении риском от сделки к сделке. Однако стоит использовать их 10 раз подряд при совершении сделок в разных уголках мира, и мы получим финансовое “оружие массового разрушения экономики”.
Глава одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами - Pacific Investment Management Company, или PIMCO, Билл Гросс (Bill Gross) предупреждает, что новый мировой рынок различных производных инструментов, или “shadow banking system”, печатает новые деньги, объем которых уже составляет $516 трлн. При этом ни один центральный банк мира не сможет их обеспечить.
5. Огромные долги: торговые, федеральные, государственные, местные
Американцы тратят деньги, влезают в долги, бремя которых неизбежно ляжет на будущие поколения. Американцы продолжают тратить, с вот уже звучат предположения о возможном “банкротстве Америки”.
6. Новый “двигатель” Америки: банки спешат на помощь желаниям потребителей
“Никогда нельзя недооценивать склонность американцев к огромным расходам, – верно отмечает издание Trader’s Daily, - Когда не осталось наличных, они способны продать душу. Лучше даже не задумываться, к чему может привести подобное пристрастие к потреблению и чем это грозит рынку кредитных карт”. Люди все время хотят большего и начинают жить по принципу “трать сегодня, как будто завтра не настанет никогда”, обращаясь за новыми кредитами и не часто даже не задумываясь о том, каким образом будут впоследствии их выплачивать. Между тем, спад на рынке кредитов заставляет банки отчаянно искать наличные средства.
7. И снова войны: Пентагон пророчит более значительные и затратные конфликты
Исследования, проведенные специалистами американского оборонного ведомства, свидетельствуют о том, что количество военных конфликтов в мире будет только возрастать. Поводом к этому, по мнению экспертов, могут послужить и рост населения Земли, и ограниченные запасы полезных ископаемых, и глобальное потепление. Пентагону уже удалось получить более 50% средств в новом федеральном бюджете. Американская экономика составляет 21% от общего мирового ВВП, при этом расходы на оборону в США составляют 47% от общих мировых расходов на эту сферу.
Фаррелл считает, что стремление американцев к мировому господству разрушает нацию изнутри. Невольно вспоминается предостережение политолога и писателя времен президента Ричарда Никсона (Richard Nixon) Кевина Филлипса (Kevin Phillips), сказавшего, что “многие нации на пике экономической мощи становились надменными и самоуверенными и начинали вести войны большие войны. Они не жалели огромные средства, растрачивали зря огромные ресурсы, влезали в долги и в конце концов приходили в упадок”.
8. Жадность: “справедливая цена” Уолл-стрит и корпоративной Америки
Определение стоимости начинается наверху, но верхушка не изменится в течение 10 месяцев. Дух лидерства, искусство управления и характер постепенно исчезают. Лишь пять лет назад корпоративная Америка уже была во власти жадности, но видимо урок не пошел впрок.
В настоящий момент жадность захватила не только главных исполнительных директоров с Уолл-стрит, но и всю индустрию. Достаточно сказать об огромных бонусах, которые обеспечиваются путем многомиллиардных списаний и продажи американских акций по привлекательной цене суверенным нациям. Жадность обеспечивает Америке образование одного пузыря за другим. Операции на волатильном рынке могут привести к формированию очередного пузыря.
9. Провал демократии: Америкой управляют лоббисты
По мнению Фаррелла, нужно забыть о правительстве “людей и для людей”. “Невидимая рука” Адама Смита (Adam Smith) теперь представляет собой небольшую группу высокооплачиваемых людей, насчитывающую всего 35 тыс. человек, которые, в свою очередь, трудятся на благо 537 избранников, представляющих американские власти. Политики рассуждают о “переменах”, но лоббисты продолжат свою работу и будут всячески и дальше препятствовать каким-либо “изменениям”.
10. Америка уже находится в состоянии рецессии
США уже находятся в состоянии рецессии, а выборы, которые состоятся в текущем году, приведут лишь к затягиванию этого процесса. Неизбежный уход администрации нынешнего президента отсрочит принятие мер, направленных на решение насущных вопросов. Независимо от исхода голосования восстановление американской экономики придется отложить до 2009 года, а возобновление роста фондовых рынков – на 2010 или даже 2011 год.
11. Классовая борьба: супербогачи и уличная Америка
Независимо от того, кто выиграет президентские выборы, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что борьба между “богатыми и остальными”, касающаяся налогов, прибыли и власти, останется. На протяжении многих лет “Новая американская мечта”, предполагающая, что заработать и получить достаток может каждый. Жилье, акции, прибыль, индивидуальные пенсионные планы – все эти мечты в одночасье разрушил кредитный кризис. В итоге богатые продолжают приумножать свое богатство, чего никак нельзя сказать об “остальных”.
k2kapital
marketwatch
и ещё. не могу не прокоментировать глобальность жопки:
ЦБ и Минфин пострадали от американской ипотеки. “Банк России и Минфин РФ оказались в числе тех финансовых институтов, которые пострадали от американского ипотечного кризиса. Вчера первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев признал наличие в их инвестпортфеле бумаг ипотечных американских компаний Fannie Mae и Freddie Mac.
«У нас нет специального портфеля Минфина, -- заявил вчера г-н Улюкаев. -- Есть общий с ним инвестпортфель, и в нем бумаги Fannie Mae и Freddie Mac и сейчас есть». По его словам, на ЦБ ложится падение котировок по этим облигациям, а значит, и убытки. Г-н Улюкаев не назвал, какой объем средств ЦБ инвестировал в облигации ипотечных компаний, однако, похоже, речь идет о значительном объеме: «То, что доля незначительная, я сказать не могу».
| | comments: 9 comments or Leave a comment |
| 
Внимательно смотрим на график, видим серенькие времена и.. И ещё скажите что рецешион донт хэз кам? ;)
Гораздо интересней тенденция ставок - к чему это всё приведёт ещё лет через пять? | | comments: 2 comments or Leave a comment |
| | Subject: | FOMC | | Time: | 09:23 pm |
|
| 
Итак, чего мы ждём сегодня? Снижение на 50п к 3%. К чему это приведёт? Показательна история 7 летней давности..
Чем отличается ситуация 2001 от 2008? Причинами кризиса (а не всё ли равно?), инфляцией и др. макроэк. показателями.. Что ещё? Динамикой снижения. В этот раз совсем недавно ставка была снижена на 75п. В прошлый раз перед снижением к 3% было лишь 25п и последующие 50п были явно не достаточны рынку. А ещё обвиняют старика Гринспена в его действиях в 2001. Да он паинька по сравнению с Бернанкой!
И всё же! В общих чертах ситуация схожа. И если сегодня не будет какого-либо сюрприза, то нас впереди ещё ожидают замечательные горки! Но, как можно видеть - ниже 3% - количество переходит в качество!
ИМХО. Так что главное не увлекаться. Причём в любую сторону. Если сегодня увидим отскок - это не есть рост, скорее всего должны ещё шлёпнуться на последней истерике. Ну а там и ждать с тазиками.. | | comments: Leave a comment |
|
The way to a faaaar...
|
|
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
seanbad's journal
